2026-06-04 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-04 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-04 19:58:52
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-04-17 至 2026-06-04，共 30 个信号日，角色样本 89579 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v3.0-alpha.factor-rank（v3 多因子排序参考），T+3 均值2.15%，胜率56.15%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.factor-lite（v1.1 多因子轻量排序），T+3 均值1.57%，较 v1.00.24个百分点。 - 结论：暂不形成正式
signal-v1.1；若要保留，只能作为观察中的signal-v1.1-beta实验候选。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-04-17 至 2026-06-04，共 30 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 6.23 | 150 | 0.10% | 49.29% | 130 | 2.15% | 56.15% | 1.60% | 51.24% | 96.30% | -5.58% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 5.16 | 150 | 0.22% | 48.94% | 131 | 1.57% | 56.49% | 0.69% | 48.76% | 97.04% | -6.14% |
3 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 4.88 | 150 | 0.50% | 52.48% | 131 | 1.33% | 57.25% | 1.13% | 52.07% | 97.04% | -5.58% |
4 |
| v1.1 回流确认候选 | 4.64 | 150 | 0.30% | 49.29% | 130 | 1.53% | 52.31% | 1.22% | 48.33% | 96.30% | -6.25% |
5 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 2.12 | 150 | 0.00% | 46.48% | 132 | 0.31% | 49.24% | -0.81% | 42.62% | 97.78% | -6.65% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.82 | -1.10 | -1 | 0.00 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.24 | -0.76 | 0 | -0.56 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 0.20 | -4.94 | -1 | -0.67 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| -1.02 | -8.01 | 1 | -1.07 | 暂不发布 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-05-22 至 2026-06-04，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 回流确认候选 | 3.16 | 50 | 0.35% | 47.73% | 34 | 1.36% | 41.18% | -2.99% | 37.50% | 97.14% | -6.92% |
2 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 3.10 | 50 | 0.36% | 48.89% | 35 | 1.00% | 45.71% | -1.94% | 40.00% | 100.00% | -6.37% |
3 |
| v3 多因子排序参考 | 2.87 | 50 | -0.34% | 40.91% | 34 | 0.86% | 47.06% | -2.87% | 32.00% | 97.14% | -6.72% |
4 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 1.67 | 50 | -0.22% | 42.22% | 35 | 0.41% | 42.86% | -5.99% | 28.00% | 100.00% | -7.13% |
5 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 0.50 | 50 | -0.19% | 42.22% | 35 | 0.11% | 37.14% | -3.18% | 36.00% | 100.00% | -7.56% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.36 | -4.54 | -1 | -0.55 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.14 | 1.34 | -1 | -0.35 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| -0.58 | -2.86 | 0 | -0.76 | 暂不发布 |
| -0.89 | -8.57 | 0 | -1.19 | 暂不发布 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-05-29 至 2026-06-04，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 8.27 | 25 | 1.85% | 70.00% | 10 | 3.63% | 50.00% | - | - | 100.00% | -6.33% |
2 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 8.13 | 25 | 2.50% | 70.00% | 10 | 2.91% | 60.00% | - | - | 100.00% | -5.02% |
3 |
| v1.1 回流确认候选 | 5.69 | 25 | 1.75% | 60.00% | 10 | 2.79% | 40.00% | - | - | 100.00% | -6.95% |
4 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 3.84 | 25 | 1.25% | 60.00% | 10 | 1.84% | 40.00% | - | - | 100.00% | -8.09% |
5 |
| v3 多因子排序参考 | -999.00 | 25 | 1.41% | 68.42% | 9 | 2.58% | 44.44% | - | - | 90.00% | -6.93% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.72 | -10.00 | 0 | -1.31 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.12 | -20.00 | 0 | -1.93 | 暂不发布 |
| -1.07 | -20.00 | 0 | -3.07 | 暂不发布 |
| -0.33 | -15.56 | -1 | -1.91 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-04，每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | XD红星发 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 109.13 | 87.50 | 73.50 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
2 | 天洋新材 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 108.00 | 87.50 | 72.50 | 候选卡位；带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
3 | 大有能源 | 前排跟风 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 89.85 | 87.50 | 36.80 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00 |
4 | 振华科技 | 龙头 | MLCC | 2 | 83.86 | 86.20 | 67.10 | 带动 45.80；链条 25.00；同步 92.00；炸板惩罚 2.00 |
5 | 国瓷材料 | 中军 | MLCC | 2 | 81.28 | 86.20 | 80.80 | 带动 62.50；同步 99.40 |
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | XD红星发 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 92.15 | 87.50 | 73.50 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
2 | 振华科技 | 龙头 | MLCC | 2 | 90.88 | 86.20 | 67.10 | 带动 45.80；链条 25.00；同步 92.00；炸板惩罚 2.00 |
3 | 郑州煤电 | 中军 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 90.79 | 87.50 | 43.70 | 带动 100.00；同步 50.00 |
4 | 天洋新材 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 90.07 | 87.50 | 72.50 | 候选卡位；带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
5 | 节能铁汉 | 中军 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 89.45 | 87.50 | 51.60 | 带动 83.30；同步 50.00 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | XD红星发 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 93.98 | 87.50 | 73.50 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
2 | 天洋新材 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 91.98 | 87.50 | 72.50 | 候选卡位；带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
3 | 振华科技 | 龙头 | MLCC | 2 | 91.57 | 86.20 | 67.10 | 带动 45.80；链条 25.00；同步 92.00；炸板惩罚 2.00 |
4 | 江海股份 | 龙头 | 被动元件概念 | 3 | 91.23 | 79.70 | 71.60 | 带动 46.40；链条 25.00；同步 78.20 |
5 | 风华高科 | 中军 | MLCC | 2 | 89.81 | 86.20 | 90.60 | 带动 66.70；同步 56.60 |
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | XD红星发 | 龙头 | 昨日连板_含一字 | 5 | 88.36 | 78.80 | 77.60 | 带动 47.40；链条 100.00；同步 100.00；炸板惩罚 2.00 |
2 | 振华科技 | 龙头 | MLCC | 2 | 88.21 | 86.20 | 67.10 | 带动 45.80；链条 25.00；同步 92.00；炸板惩罚 2.00 |
3 | 江海股份 | 龙头 | 被动元件概念 | 3 | 86.99 | 79.70 | 71.60 | 带动 46.40；链条 25.00；同步 78.20 |
4 | 国瓷材料 | 中军 | MLCC | 2 | 86.38 | 86.20 | 80.80 | 带动 62.50；同步 99.40 |
5 | 宏达电子 | 候选龙头 | MLCC | 2 | 85.94 | 86.20 | 73.80 | 候选卡位；链条 25.00；同步 85.10 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | XD红星发 | 龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 100.66 | 87.50 | 73.50 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
2 | 天洋新材 | 候选龙头 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 100.52 | 87.50 | 72.50 | 候选卡位；带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00；炸板惩罚 2.00 |
3 | 大有能源 | 前排跟风 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 94.51 | 87.50 | 36.80 | 带动 50.00；链条 100.00；同步 50.00 |
4 | 金时科技 | 前排跟风 | 昨日打二板以上表现 | 1 | 86.21 | 87.50 | 48.90 | 带动 50.00；链条 25.00；同步 50.00 |
5 | 利和兴 | 前排跟风 | MLCC | 2 | 80.29 | 86.20 | 85.90 | 带动 50.00；同步 98.30 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。