2026-06-09 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-09 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-09 23:53:25
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-05-18 至 2026-06-09，共 17 个信号日，角色样本 28432 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值5.33%，胜率70.59%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值5.33%，较 v1.01.47个百分点。 - 结论：可以形成
signal-v1.1-beta.core-crowding作为新的signal-v1.1-beta复核候选，但不发布正式signal-v1.1。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-05-18 至 2026-06-09，共 17 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 13.41 | 85 | 1.72% | 60.53% | 68 | 5.33% | 70.59% | 3.17% | 61.02% | 97.14% | -5.63% |
2 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 11.52 | 85 | 1.56% | 57.33% | 67 | 4.48% | 67.16% | 2.80% | 62.07% | 95.71% | -5.52% |
3 |
| v3 多因子排序参考 | 10.85 | 85 | 1.87% | 58.90% | 67 | 4.38% | 62.69% | 2.49% | 60.34% | 95.71% | -5.84% |
4 |
| v1.1 回流确认候选 | 10.56 | 85 | 1.40% | 60.00% | 67 | 4.15% | 64.18% | 3.06% | 60.34% | 95.71% | -6.02% |
5 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 10.47 | 85 | 1.26% | 59.21% | 68 | 3.86% | 67.65% | 2.52% | 62.71% | 97.14% | -5.56% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.47 | 2.94 | 0 | -0.07 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.62 | -0.48 | -1 | 0.04 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.52 | -4.96 | -1 | -0.29 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.29 | -3.47 | -1 | -0.46 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-05-27 至 2026-06-09，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 11.10 | 50 | 2.30% | 63.41% | 33 | 4.15% | 69.70% | 4.08% | 70.83% | 94.29% | -5.77% |
2 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 9.51 | 50 | 1.67% | 61.90% | 34 | 3.39% | 67.65% | 4.32% | 68.00% | 97.14% | -6.44% |
3 |
| v3 多因子排序参考 | 9.48 | 50 | 2.61% | 64.10% | 33 | 3.78% | 60.61% | 3.89% | 66.67% | 94.29% | -6.19% |
4 |
| v1.1 回流确认候选 | 8.15 | 50 | 1.06% | 56.10% | 33 | 2.90% | 63.64% | 5.26% | 75.00% | 94.29% | -6.64% |
5 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 6.68 | 50 | 0.98% | 58.54% | 33 | 2.07% | 63.64% | 3.59% | 66.67% | 94.29% | -6.38% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 2.08 | 6.06 | 0 | 0.60 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 1.32 | 4.01 | 1 | -0.06 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 1.72 | -3.03 | 0 | 0.19 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.84 | 0.00 | 0 | -0.27 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-06-03 至 2026-06-09，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| 当前 v1.0 执行口径 | -999.00 | 25 | 1.06% | 64.71% | 9 | -2.92% | 55.56% | - | - | 90.00% | -10.11% |
2 |
| v3 多因子排序参考 | -999.00 | 25 | 1.23% | 66.67% | 9 | -2.66% | 55.56% | - | - | 90.00% | -9.71% |
3 |
| v1.1 多因子轻量排序 | -999.00 | 25 | 0.98% | 64.71% | 9 | -1.12% | 66.67% | - | - | 90.00% | -9.23% |
4 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | -999.00 | 25 | 2.37% | 76.47% | 9 | -2.05% | 55.56% | - | - | 90.00% | -10.71% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | -999.00 | 25 | 1.31% | 64.71% | 9 | -3.43% | 44.44% | - | - | 90.00% | -10.83% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 0.27 | 0.00 | 0 | 0.40 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 1.80 | 11.11 | 0 | 0.89 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.87 | 0.00 | 0 | -0.60 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| -0.51 | -11.11 | 0 | -0.72 | 暂不发布 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-09，每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 国瓷材料 | 龙头 | MLCC | 1 | 89.09 | 80.30 | 68.10 | 带动 50.00；同步 97.80 |
2 | 鼎龙股份 | 中军 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 86.18 | 80.10 | 81.20 | 带动 82.40；同步 94.40 |
3 | 厦门钨业 | 中军 | MLCC | 1 | 85.70 | 80.30 | 82.30 | 带动 79.20；同步 93.90 |
4 | 中巨芯-U | 候选龙头 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 85.58 | 80.10 | 91.30 | 候选卡位；带动 29.40；同步 56.50 |
5 | 风语筑 | 候选龙头 | 其他数字媒体 | 4 | 85.13 | 78.10 | 71.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 92.80 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 利和兴 | 候选龙头 | MLCC | 1 | 100.37 | 80.30 | 90.80 | 候选卡位；带动 20.80；链条 25.00；同步 98.70；炸板惩罚 2.00 |
2 | 风华高科 | 中军 | MLCC | 1 | 97.31 | 80.30 | 83.60 | 带动 66.70；链条 25.00；同步 98.50；炸板惩罚 2.00 |
3 | 三环集团 | 中军 | MLCC | 1 | 96.86 | 80.30 | 84.80 | 带动 50.00；同步 97.70 |
4 | 国瓷材料 | 龙头 | MLCC | 1 | 94.20 | 80.30 | 68.10 | 带动 50.00；同步 97.80 |
5 | 东材科技 | 前排跟风 | MLCC | 1 | 93.14 | 80.30 | 71.40 | 带动 66.70；链条 25.00；同步 91.80；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 国瓷材料 | 龙头 | MLCC | 1 | 103.97 | 80.30 | 68.10 | 带动 50.00；同步 97.80 |
2 | 利和兴 | 候选龙头 | MLCC | 1 | 100.78 | 80.30 | 90.80 | 候选卡位；带动 20.80；链条 25.00；同步 98.70；炸板惩罚 2.00 |
3 | 三环集团 | 中军 | MLCC | 1 | 99.01 | 80.30 | 84.80 | 带动 50.00；同步 97.70 |
4 | 厦门钨业 | 中军 | MLCC | 1 | 98.70 | 80.30 | 82.30 | 带动 79.20；同步 93.90 |
5 | 风华高科 | 中军 | MLCC | 1 | 97.85 | 80.30 | 83.60 | 带动 66.70；链条 25.00；同步 98.50；炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 国瓷材料 | 龙头 | MLCC | 1 | 86.55 | 80.30 | 68.10 | 带动 50.00；同步 97.80 |
2 | 厦门钨业 | 中军 | MLCC | 1 | 82.75 | 80.30 | 82.30 | 带动 79.20；同步 93.90 |
3 | 南大光电 | 中军 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 80.96 | 80.10 | 87.80 | 带动 61.80；同步 81.00 |
4 | 飞凯材料 | 中军 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 80.95 | 80.10 | 79.70 | 带动 52.90；同步 95.00 |
5 | 中巨芯-U | 候选龙头 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 80.92 | 80.10 | 91.30 | 候选卡位；带动 29.40；同步 56.50 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 国瓷材料 | 龙头 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 94.54 | 80.10 | 67.70 | 带动 35.30；同步 97.80 |
2 | 中巨芯-U | 候选龙头 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 91.57 | 80.10 | 91.30 | 候选卡位；带动 29.40；同步 56.50 |
3 | 南大光电 | 中军 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 91.45 | 80.10 | 87.80 | 带动 61.80；同步 81.00 |
4 | 飞凯材料 | 中军 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 89.88 | 80.10 | 79.70 | 带动 52.90；同步 95.00 |
5 | 鼎龙股份 | 中军 | 电子化学品Ⅱ | 3 | 87.77 | 80.10 | 81.20 | 带动 82.40；同步 94.40 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。