2026-06-05 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-05 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-05 22:31:55
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-04-17 至 2026-06-05，共 31 个信号日，角色样本 95790 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v3.0-alpha.factor-rank（v3 多因子排序参考），T+3 均值1.39%，胜率51.47%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.reflow-confirm（v1.1 回流确认候选），T+3 均值1.30%，较 v1.00.27个百分点。 - 结论：暂不形成正式
signal-v1.1；若要保留，只能作为观察中的signal-v1.1-beta实验候选。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-04-17 至 2026-06-05，共 31 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v3 多因子排序参考 | 4.36 | 155 | 0.21% | 50.68% | 136 | 1.39% | 51.47% | 1.15% | 49.21% | 97.14% | -5.92% |
2 |
| v1.1 回流确认候选 | 4.31 | 155 | 0.27% | 49.32% | 136 | 1.30% | 52.94% | 1.09% | 46.83% | 97.14% | -6.30% |
3 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 4.13 | 155 | 0.58% | 53.42% | 136 | 1.03% | 55.15% | 0.83% | 50.00% | 97.14% | -5.59% |
4 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 3.49 | 155 | 0.15% | 48.63% | 136 | 0.84% | 52.94% | 0.72% | 48.41% | 97.14% | -6.31% |
5 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 2.19 | 155 | 0.11% | 48.30% | 137 | 0.32% | 49.64% | -0.92% | 40.16% | 97.86% | -6.58% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.36 | -3.68 | 0 | -0.34 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.27 | -2.21 | 0 | -0.71 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.18 | -2.21 | 0 | -0.72 | 暂不发布 |
| -0.71 | -5.51 | 1 | -0.99 | 暂不发布 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-05-25 至 2026-06-05，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 回流确认候选 | 4.24 | 50 | 0.48% | 48.89% | 35 | 1.36% | 51.43% | -1.94% | 36.00% | 100.00% | -7.02% |
2 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 3.40 | 50 | 1.11% | 55.56% | 35 | 0.99% | 48.57% | -0.06% | 44.00% | 100.00% | -6.13% |
3 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 2.78 | 50 | 0.48% | 51.11% | 35 | 0.87% | 45.71% | -2.62% | 28.00% | 100.00% | -7.17% |
4 |
| v1.1 多因子轻量排序 | -1.47 | 50 | 0.13% | 46.67% | 35 | -1.00% | 37.14% | -3.12% | 36.00% | 100.00% | -7.30% |
5 |
| v3 多因子排序参考 | -1.52 | 50 | 0.41% | 51.11% | 35 | -1.00% | 37.14% | -2.77% | 32.00% | 100.00% | -7.82% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.37 | 2.86 | 0 | -0.90 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.12 | -2.86 | 0 | -1.05 | 暂不发布 |
| -1.99 | -11.43 | 0 | -1.18 | 暂不发布 |
| -1.99 | -11.43 | 0 | -1.69 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-06-01 至 2026-06-05，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 4.06 | 25 | 1.58% | 65.00% | 10 | 1.36% | 50.00% | - | - | 100.00% | -7.47% |
2 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 3.92 | 25 | 1.68% | 60.00% | 10 | 1.20% | 50.00% | - | - | 100.00% | -6.12% |
3 |
| v1.1 回流确认候选 | -0.56 | 25 | 1.06% | 60.00% | 10 | -0.62% | 40.00% | - | - | 100.00% | -7.89% |
4 |
| v3 多因子排序参考 | -1.07 | 25 | 1.20% | 60.00% | 10 | -0.36% | 30.00% | - | - | 100.00% | -7.72% |
5 |
| v1.1 多因子轻量排序 | -3.60 | 25 | 0.81% | 55.00% | 10 | -1.73% | 30.00% | - | - | 100.00% | -8.13% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.17 | 0.00 | 0 | -1.35 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -1.82 | -10.00 | 0 | -1.77 | 暂不发布 |
| -1.55 | -20.00 | 0 | -1.60 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| -2.93 | -20.00 | 0 | -2.01 | 暂不发布 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-05，每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 92.96 | 88.50 | 68.30 | 带动 15.00；链条 25.00；同步 94.60；炸板惩罚 2.00 |
2 | 三峡新材 | 龙头 | 玻璃制造 | 4 | 90.47 | 83.90 | 75.60 | 带动 62.50；链条 50.00；同步 91.90；炸板惩罚 1.00 |
3 | 京东方Ａ | 龙头 | 屏下摄像 | 3 | 89.54 | 84.30 | 63.30 | 带动 62.50；同步 87.40 |
4 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 88.69 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00；同步 85.40 |
5 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 88.28 | 88.50 | 75.90 | 带动 95.00；同步 77.20 |
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 京东方Ａ | 龙头 | 屏下摄像 | 3 | 92.92 | 84.30 | 63.30 | 带动 62.50；同步 87.40 |
2 | 欧菲光 | 中军 | 屏下摄像 | 3 | 90.20 | 84.30 | 66.90 | 带动 100.00；同步 47.40 |
3 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 90.05 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00；同步 85.40 |
4 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 90.05 | 88.50 | 75.90 | 带动 95.00；同步 77.20 |
5 | 埃斯顿 | 中军 | 机器人 | 1 | 89.25 | 88.50 | 80.60 | 带动 85.00；同步 72.30 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 三峡新材 | 龙头 | 玻璃制造 | 4 | 94.33 | 83.90 | 75.60 | 带动 62.50；链条 50.00；同步 91.90；炸板惩罚 1.00 |
2 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 93.87 | 88.50 | 68.30 | 带动 15.00；链条 25.00；同步 94.60；炸板惩罚 2.00 |
3 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 92.16 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00；同步 85.40 |
4 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 91.76 | 88.50 | 75.90 | 带动 95.00；同步 77.20 |
5 | 埃斯顿 | 中军 | 机器人 | 1 | 91.17 | 88.50 | 80.60 | 带动 85.00；同步 72.30 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 97.71 | 88.50 | 89.50 | 候选卡位；带动 25.00；同步 98.10 |
2 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 96.09 | 88.50 | 68.30 | 带动 15.00；链条 25.00；同步 94.60；炸板惩罚 2.00 |
3 | 鼎智科技 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 93.67 | 88.50 | 78.50 | 带动 25.00；同步 97.60 |
4 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 89.15 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00；同步 85.40 |
5 | 埃斯顿 | 中军 | 机器人 | 1 | 88.60 | 88.50 | 80.60 | 带动 85.00；同步 72.30 |
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 99.51 | 88.50 | 68.30 | 带动 15.00；链条 25.00；同步 94.60；炸板惩罚 2.00 |
2 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 96.93 | 88.50 | 89.50 | 候选卡位；带动 25.00；同步 98.10 |
3 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 96.14 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00；同步 85.40 |
4 | 埃斯顿 | 中军 | 机器人 | 1 | 95.10 | 88.50 | 80.60 | 带动 85.00；同步 72.30 |
5 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 92.91 | 88.50 | 75.90 | 带动 95.00；同步 77.20 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。