2026-06-08 signal-v1.1-beta 候选复核报告
2026-06-08 signal-v1.1-beta 候选复核报告
生成时间：2026-06-08 21:15:40
源信号事实版本：signal-v1.0
回测器版本：backtest-v2.3-alpha
信号候选版本：signal-v1.1-beta.*
样本区间：2026-05-18 至 2026-06-08，共 16 个信号日，角色样本 19928 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究，不改变生产模型，不写入数据库。
所有 signal-v1.1-beta.* 都只读取 signal-v1.0 事实表；backtest-v2.3-alpha 只是本脚本复核口径，不是信号模型版本。
- 完整样本最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值4.86%，胜率67.21%。 - v1.1-beta 内部最优：
signal-v1.1-beta.core-crowding（v1.1 核心防拥挤候选），T+3 均值4.86%，较 v1.01.71个百分点。 - 结论：可以形成
signal-v1.1-beta.core-crowding作为新的signal-v1.1-beta复核候选，但不发布正式signal-v1.1。
1. 候选定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 生产信号 v1.0 的执行层基准。 |
| v3.0-alpha | v3 多因子排序参考 | 完整多因子排序参考，只用于判断优势来源，不直接固化为 v1.1。 |
| v1.1-beta | v1.1 多因子轻量排序 | 把 v3 因子排序降维成 v1.1 小步重排：保留地位、链条、同步、辨识度和轻量风控。 |
| v1.1-beta | v1.1 核心防拥挤候选 | 主线未证伪时优先核心/中军，降低高持续主线里的跟风与衰退样本。 |
| v1.1-beta | v1.1 回流确认候选 | 用日线代理描述分歧后回流，只做核心承接和板块同步确认，不假装已有分钟数据。 |
2. 数据与纪律
- 源事实：
stock_app.sector_signal_daily、stock_app.stock_role_signal_daily，即当前signal-v1.0输出。 - 交易模拟：沿用现有
backtest_signal_v2.py的 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出与成本口径。 - 数据边界：没有分钟聚合数据，因此“承接确认”只使用日线代理，不写成 9:40/9:50 分时真实验证。
- 发布边界：本报告不会生成正式
docs/requirements/signal-v1.1.md发布稿；若候选稳定胜出，再另行固化。
3. 完整样本对比
窗口：2026-05-18 至 2026-06-08，共 16 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 12.21 | 80 | 1.73% | 59.15% | 61 | 4.86% | 67.21% | 1.04% | 50.94% | 93.85% | -5.04% |
2 |
| v1.1 回流确认候选 | 10.09 | 80 | 1.55% | 59.15% | 61 | 3.98% | 62.30% | 0.85% | 49.06% | 93.85% | -5.51% |
3 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 8.93 | 80 | 0.91% | 56.34% | 61 | 3.15% | 65.57% | 0.84% | 56.60% | 93.85% | -5.39% |
4 |
| v3 多因子排序参考 | 7.73 | 80 | 1.58% | 55.71% | 61 | 2.98% | 57.38% | -0.01% | 47.17% | 93.85% | -5.93% |
5 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 7.36 | 80 | 0.97% | 50.70% | 61 | 2.67% | 59.02% | 0.61% | 49.06% | 93.85% | -5.86% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 1.71 | 1.64 | 0 | 0.35 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.83 | -3.28 | 0 | -0.12 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| -0.17 | -8.20 | 0 | -0.54 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| -0.48 | -6.56 | 0 | -0.47 | 暂不发布 |
4. 近10个信号日对比
窗口：2026-05-26 至 2026-06-08，共 10 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | 6.99 | 50 | 1.49% | 57.14% | 32 | 2.45% | 59.38% | -0.26% | 45.83% | 91.43% | -5.33% |
2 |
| v1.1 回流确认候选 | 6.04 | 50 | 1.18% | 52.38% | 32 | 2.13% | 56.25% | -0.13% | 45.83% | 91.43% | -5.89% |
3 |
| v3 多因子排序参考 | 3.53 | 50 | 1.59% | 53.66% | 32 | 0.94% | 53.12% | -1.86% | 37.50% | 91.43% | -6.25% |
4 |
| v1.1 多因子轻量排序 | 2.41 | 50 | 0.87% | 47.62% | 32 | 0.33% | 53.12% | -1.95% | 37.50% | 91.43% | -6.47% |
5 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 1.49 | 50 | 0.10% | 51.22% | 31 | -0.26% | 54.84% | -1.67% | 47.83% | 88.57% | -6.23% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 2.71 | 4.54 | 1 | 0.90 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 2.39 | 1.41 | 1 | 0.35 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 1.19 | -1.71 | 1 | -0.01 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.59 | -1.71 | 1 | -0.24 | 可作为 v1.1-beta 继续复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
5. 近5个信号日对比
窗口：2026-06-02 至 2026-06-08，共 5 个信号日。
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| 当前 v1.0 执行口径 | -999.00 | 25 | 1.05% | 61.11% | 8 | 0.70% | 62.50% | - | - | 80.00% | -5.06% |
2 |
| v3 多因子排序参考 | -999.00 | 25 | 4.11% | 70.59% | 8 | 2.08% | 87.50% | - | - | 80.00% | -3.11% |
3 |
| v1.1 多因子轻量排序 | -999.00 | 25 | 2.88% | 61.11% | 8 | 1.35% | 75.00% | - | - | 80.00% | -4.21% |
4 |
| v1.1 核心防拥挤候选 | -999.00 | 25 | 4.23% | 83.33% | 8 | 5.69% | 75.00% | - | - | 80.00% | -2.68% |
5 |
| v1.1 回流确认候选 | -999.00 | 25 | 3.19% | 72.22% | 8 | 5.02% | 87.50% | - | - | 80.00% | -3.50% |
相对 v1.0
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 平均回撤差额 | 初步判断 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 基准 |
| 1.38 | 25.00 | 0 | 1.94 | 参考，不作为 v1.1 发布 |
| 0.65 | 12.50 | 0 | 0.84 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 4.99 | 12.50 | 0 | 2.38 | 收益略有优势，稳定性不足 |
| 4.32 | 25.00 | 0 | 1.55 | 收益略有优势，稳定性不足 |
6. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号日 2026-06-08，每个模型最多 5 个候选。
signal-v1.0-execution：当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 风语筑 | 候选龙头 | 其他数字媒体 | 2 | 95.36 | 93.70 | 68.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 95.10 |
2 | 巨能股份 | 龙头 | 机器人 | 1 | 91.38 | 97.20 | 67.40 | 链条 25.00；同步 80.20 |
3 | 埃斯顿 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 90.94 | 97.20 | 85.50 | 候选卡位；带动 25.00；链条 25.00；同步 73.30；炸板惩罚 2.00 |
4 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 90.46 | 97.20 | 76.30 | 带动 60.00；同步 79.20 |
5 | 凡拓数创 | 龙头 | 其他数字媒体 | 2 | 89.08 | 93.70 | 69.00 | 链条 25.00；同步 99.40；炸板惩罚 2.00 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank：v3 多因子排序参考
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 埃斯顿 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 99.96 | 97.20 | 85.50 | 候选卡位；带动 25.00；链条 25.00；同步 73.30；炸板惩罚 2.00 |
2 | 绿的谐波 | 中军 | 机器人 | 1 | 99.67 | 97.20 | 88.10 | 带动 25.00；同步 96.30 |
3 | 鼎智科技 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 94.71 | 97.20 | 75.80 | 带动 25.00；同步 98.90 |
4 | 拓斯达 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 94.71 | 97.20 | 85.80 | 带动 40.00；同步 91.40 |
5 | 机科股份 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 91.44 | 97.20 | 71.80 | 带动 20.00；同步 85.00 |
signal-v1.1-beta.factor-lite：v1.1 多因子轻量排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 埃斯顿 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 102.73 | 97.20 | 85.50 | 候选卡位；带动 25.00；链条 25.00；同步 73.30；炸板惩罚 2.00 |
2 | 绿的谐波 | 中军 | 机器人 | 1 | 100.25 | 97.20 | 88.10 | 带动 25.00；同步 96.30 |
3 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 93.53 | 97.20 | 76.30 | 带动 60.00；同步 79.20 |
4 | 鼎智科技 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 91.77 | 97.20 | 75.80 | 带动 25.00；同步 98.90 |
5 | 拓斯达 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 90.40 | 97.20 | 85.80 | 带动 40.00；同步 91.40 |
signal-v1.1-beta.core-crowding：v1.1 核心防拥挤候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 风语筑 | 候选龙头 | 其他数字媒体 | 2 | 94.21 | 93.70 | 68.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 95.10 |
2 | 埃斯顿 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 93.05 | 97.20 | 85.50 | 候选卡位；带动 25.00；链条 25.00；同步 73.30；炸板惩罚 2.00 |
3 | 凡拓数创 | 龙头 | 其他数字媒体 | 2 | 92.86 | 93.70 | 69.00 | 链条 25.00；同步 99.40；炸板惩罚 2.00 |
4 | 巨能股份 | 龙头 | 机器人 | 1 | 90.79 | 97.20 | 67.40 | 链条 25.00；同步 80.20 |
5 | 绿的谐波 | 中军 | 机器人 | 1 | 89.48 | 97.20 | 88.10 | 带动 25.00；同步 96.30 |
signal-v1.1-beta.reflow-confirm：v1.1 回流确认候选
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 风语筑 | 候选龙头 | 其他数字媒体 | 2 | 96.89 | 93.70 | 68.30 | 候选卡位；带动 100.00；同步 95.10 |
2 | 埃斯顿 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 96.12 | 97.20 | 85.50 | 候选卡位；带动 25.00；链条 25.00；同步 73.30；炸板惩罚 2.00 |
3 | 凡拓数创 | 龙头 | 其他数字媒体 | 2 | 93.96 | 93.70 | 69.00 | 链条 25.00；同步 99.40；炸板惩罚 2.00 |
4 | 巨能股份 | 龙头 | 机器人 | 1 | 93.44 | 97.20 | 67.40 | 链条 25.00；同步 80.20 |
5 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 92.44 | 97.20 | 76.30 | 带动 60.00；同步 79.20 |
7. 发布判断
当前不建议直接发布正式 signal-v1.1。若要推进，建议流程是：
- 把本报告中胜出的
signal-v1.1-beta.*保留为观察候选。 - 后续至少再跑 2-3 个交易日滚动复核，确认完整样本、近10日、近5日都没有明显回撤恶化。
- 如果仍稳定优于
signal-v1.0-execution，再新写docs/requirements/signal-v1.1.md，并用候选比较脚本同区间复核。 - 未固化前，不加入后端
SignalModelVersion.SUPPORTED。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号候选研究和历史样本比较，不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选结果不代表未来收益。